독일 국채 DLS 예상손실률 95%, 금감원 "합동검사"
독일 국채 DLS 예상손실률 95%, 금감원 "합동검사"
  • 박혜림 기자
  • 승인 2019.08.19 14:34
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자료=금융감독원
자료=금융감독원

[뉴스로드] 불완전판매 논란이 불거진 금리연계형 파생결합상품(DLS, DLF)의 예상 손실률이 일부 상품의 경우 90%를 넘어서는 것으로 나타났다.

19일 금감원이 발표한 주요 해외금리 연계 파생결합상품 판매현황 및 대응방향’에 따르면 현재 금리가 만기 시까지 유지된다고 가정할 경우 영미 CMS(이자율스와프) 금리 연계상품의 예상손실률은 56.2%, 독일 국채 10년물 금리 연계상품의 예상손실률은 95.1%였다.

금감원에 따르면 지난 7일 기준 국내 금융회사의 주요 해외금리 연계 파생결합상품(DLF, DLS) 판매잔액은 총 8224억원이었으며, 우리은행의 판매액이 4012억원으로 가장 많았다. 그 뒤는 하나은행(3876억원), 국민은행(262억원), 유안타증권(50억원), 미래에셋대우증권(13억원), NH증권(11억원) 등의 순이었다.

전체 판매잔액 중 8150억원(99.1%)은 은행에서 펀드(사모 DLF) 형태로 판매되었으며, 나머지(74억원)는 증권회사에서 사모 DLS로 판매됐다. 개인투자자(3654명) 비중은 전체 판매잔액의 89.1%(7236억원)였으며, 법인(188사) 비중은 10.9%(898억원)였다.

해당 상품들은 주요 국가의 금리를 기초자산으로 일정 조건 충족시 높은 수익을 보장하지만, 금리가 일정 수준 이하로 떨어질 경우 원금 전부를 잃게 될 위험이 있다. 투자자들은 해당 상품에 대한 설명이 부족했다며 불완전판매 의혹을 제기하고 있다.

현재 영미 CMS 금리 연계상품의 판매잔액은 6958억원, 독일 국채 10년물 금리 연계상품의 판매잔액은 1266억원이다. 이중 대부분이 이미 손실구간에 진입했으며, 금감원 예상대로라면 (만기까지 현재 금리 유지 시) 예상손실액은 총 4558억원에 달할 것으로 보인다.

금감원은 문제의 심각성을 고려해 해당 상품의 설계부터 판매에 이르게 된 전 과정과 내부통제시스템을 집중 점검할 방침이다. 금감원은 이달 중 은행, 증권사, 운용사에 대한 합동검사에 착수하겠다고 밝혔다.

또한 금감원은 현재 해당 상품과 관련해 접수된 분쟁조정 신청 29건에 대한 민원 현장조사도 병행하고, 불완전판매가 사실로 드러날 경우 신속히 분쟁조정에 착수할 계획이다.

금감원 관계자는 “최근 국내외 금융시장은 글로벌 경기하락 가능성, 미‧중 무역분쟁, 홍콩시위 등으로 변동성이 크게 확대되고 있다”며 “금리, 환율, 유가 등을 기초로 한 파생결합상품 등 고위험 금융상품의 발행 및 판매에 대한 모니터링을 더욱 강화할 예정”이라고 말했다.


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